[타임머신] 선물 백워데이션과 코스닥 갭하락.

전일 동시만기일 선물 스프레드에서 다소 특이한 흐름이 나타났는데 언급하는 사람이 없어서 간단하게 적어본다. 선물 6월물 / 9월물 스프레드. <img class="-up-content -lazy-image" alt="" width="750" height="535" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20190614/2050903624/527997648/11178912528/f0dcd978650b6da6c6f039083fbbe492_11178912686.png"> 만기일 변동성은 늘 상 벌어지던 현상이니 접어두고, 선물 9월물에서 15시 이후에 특이한 움직임 발생. 상승장에서는 2-3p씩 벌어지던 스프레드가 요즘엔 많이 좁혀졌다고 해도 월물 초에는 1p 수준의 콘뎅코가 최근 평균수준. 최근 상당히 좁혀진 스프레드, 오늘은 장중 보합에서 움직이다 15시 이후에 갭이 확대되는 이례적 움직임 발생. 코스피200 결제가 271.13이니 -1.53p 백워데이션. 6월 중간배당을 감안한다고 해도 대략 -3p 가까운 백워데이션임. <img class="-up-content -lazy-image" alt="" width="516" height="177" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20190614/2050903624/527997648/11178912528/b1e3e61f09bc61e8d89f608c4931a192_11178913182.png"> 오늘 코스닥 대형주 매매하는 사람들은 마감동시가가 조금 실망스러웠지? 코스닥 대형주, 시총 30위까지 종목중 스튜디오드래곤 보합을 제외한다면 마감동시가에 일제히 0.5%~1%대 하락 마감. 시총 핵심주가 하락하면서 만기일 코스닥 지수가 0.56% 갭하락하며 마감.  아마도 선물 백워데이션을 반영한 하락으로 추정됨. 기관이 코스닥에서 동시가에만 1700억 매도하며 선물과 연동된 흐름을 보였는데 금융투자 매물임. 선물과 연동하여 비싼 현물을 팔고 싼 선물을 매수하는 무위험거래인데, 매매동향을 보면 9월물도 막판에 2천계약을 매도. <img class="-up-content -lazy-image" alt="" width="639" height="210" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20190614/2050903624/527997648/11178912528/e8bd05ccf5b53e85839d642fe3c5bf27_11178916762.png"> <img class="-up-content -lazy-image" alt="" width="621" height="346" src="/img/transparent.gif" data="https://ncache.ilbe.com/files/attach/new/20190614/2050903624/527997648/11178912528/2d4ed61f5f44320489af0b1b47247fd0_11178916945.png"> 2015년 9월물의 흐름에서도 월물 초에서 백워데이션이 발생한 경우가 있었는데 코스피, 코스닥 지수대도 비슷한 자리네. 2015년 9월물도 월물초부터 베이시스는 0을 저점으로 등락. 당시 프로그램 매매동향도 참고하면 좋을 것 같아서 올려본다.

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